Jakarta – Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso mengatakan terdapat pembelajaran dari kasus kolapsnya Silicon Valley Bank (SVB) di Amerika Serikat (AS). Menurutnya, krisis dari perbankan global memberikan setimen negatif terhadap perbankan domestik.
Sunarso pun menjelaskan ada lima pembelajaran yang bisa diambil oleh perbankan nasional dari kasus gugurnya SVB. Pertama, reputation risk, BRI menganalisis bahwa berita terkait penjualan saham perusahaan oleh petinggi SVB dan terkait Unrealized Loss Surat Berharga itu sangat berpengaruh bagi perbankan.
“Itu berpengaruh terhadap reputation risk. Berita terkait Unrealized Loss itu juga sudah membuat ketidaktenangan sebenarnya,” jelas Sunarso dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bank-bank BUMN dengan Komisi VI DPR, Selasa, 28 Maret 2023.
Kedua, terkait liquidity risk. Sunarso menjelaskan, SVB tidak memiliki likuiditas memadai untuk kebutuhan jangka pendek.
“Berkaca pada kasus SVB, penting bagi bank dalam mengelola maturity asetnya agar tidak terjadi mismatch,” kata Sunarso.
Ketiga, pembelajaran terhadap market risk. Dampak kenaikan Fed Fund Rate (FFR) dari 0,25% menjadi 4,75% menyebabkan unrealized loss naik.
“Jadi aset-aset mereka (SVB) berpotensi rugi. Potensi ruginya 15,4% terhadap modal,” ungkapnya.
Pembelajaran keempat, terkait dengan concentration risk. Nasabah SVB sendiri terkonsentrasi di sektor startup dan teknologi. Sehingga BRI memetik pelajaran untuk tidak mengumpulkan portofolio hanya dari satu sumber investasi saja.
“Makanya kami tidak mau kumpulkan portofolio di satu keranjang saja, karena ini bahaya,” katanya.
Kelima, tidak tersedianya fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dari regulator. Kemudian, terjadinya kelonggaran terhadap kewajiban liquidity coverage ratio (LCR) dan net stable funding ratio (NSFR). (*)
